十年磨一剑，霜刃未曾试——“金融跨界”课程的前世今生

金融理财与投资课程组供稿

伟大的投资者没有一个是天生的”！好的课程亦然，必经千锤百炼而历久弥新。为了利用数据先发优势，打破传统金融课程模式，积极结合大数据、新金融等产业特征，金融学院特别打造了“金融+产业”、“金融+数据”的跨界课程——《产业分析与投资组合实践》

一、课程目标——把握市场动态，构建量化体系

“产业分析与投资组合实践”是金融学专业方向课。本课程主要通过投资实践加深学生对于证券投资理论的认识,培养学生进行证券投资实践操作的能力。

在这门课里，你GET的主要技能有：

1、通过引领全球的WIND咨询系统，了解产业政策的发展方向；

2、通过搜集证券市场信息，综合运用基本分析和技术分析方法，构建风险可控的投资组合；

3、初步实现量化投资的程序化系统构建，理解和把握证券投资理论与方法。

二、课程框架——主题情境，真实操作

本课程所有案例皆为中国资本市场真实案例，主要聚焦在A股股票和商品与金融期货方面。

第一模块：产业政策、市场逻辑、研报解读、技术分析、模拟交易

技能1：初级“分析师”——经过第一模块的学习，学生基本了解当前市场产业政策的聚焦点：国产替代概念、国家大基金二期、人工智能、大数据、新能源产业；学会利用市场情绪把握风格轮动，进行证券投资交易；能够独立进行个股研报解读和技术分析。

第二模块：交易策略、模型判断、指标设计、量化程序、收益回测

技能2：初级“量化师”——第二模块全部以案例+实操的教学模式，通过研究不同类型的经典模型，使学生掌握交易策略的构建方法；从手工交易过度到程序化自动交易，使学生学会如何完善自己的交易策略。

三、课程亮点——“一案到底”的深度学习，基于行业标准的实战训练

1、“一案到底”的深度学习

“一案到底”，通俗地说就是围绕一个情境主题运用一个案例贯穿于整节课的教学方法，是基于案例的深度学习法。

2、基于行业标准的实战训练

本课程将学生进行分组，成员分为基金经理、研究员、交易员角色，确定各人物身份的职责边界，并协同合作，为控制风险、创造投资收益这个共同的目标而努力。交易平台采用了国泰安虚拟交易所进行模拟投资竞赛；同时还采用了赢智量化平台，编写投资策略代码，分析商品期货盘面走势。

四、课程成果——低调外表，彰显硬核实力

1.高质量财经新闻

如果市场是相对有效的，那么瞬时波动的资产价格就应该由新信息来驱动，及时捕捉有用的财经资讯对于寻找投资机会非常重要。当今世界，经济依存度相比

50年前有了极大提高，全球资本市场联动更是牵一发而动全身，故而这部分的设计在视野上要覆盖国内外重要的大类资产。该作业的目的是训练学生通过解读市场资讯对资产价格的影响，形成逻辑判定经验，并为控制风险与寻找投资机会提供支持。

2. “真实行情+市场案例”的技术分析报告

技术分析作为投资的一个重要工具，具有易上手，快反馈的特征。技术分析实训不仅让学生掌握技术分析方法，而且训练学生归纳与演绎的思维能力。技术分析所侧重的图表分析从经验出发，通过对历史数据的大量回测与价格信号促发机制的设计，从主观判断到客观量化，提高投资策略的有效性与稳健性。所有的技术分析案例要求必须是2019年之后的真实价格走势，无疑，这样会大大提高学生“拿来主义”的难度，从机制设计上起到督促其主动学习的目的。

技术分析作业

3.专业交易日志

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。交易日志的设计与记录是对投资策略与交易行为的规范与监督。“非主流、情绪化、模式外”是投资大忌，“计划你的交易，交易你的计划”，让每一个动作都符合系统设计的原则并严格执行，事后复盘进行优化迭代，才能百尺竿头，更进一步。从逻辑上讲，这一步的设计最终是为了最后的量化系统设计与实践。交易日志模块是对投资交易的忠实记录，便于形成系统性与一致性的交易法则并为技术量化奠定基础。

模拟买卖交易记录

4.量化程序交易

量化投资涵盖面比较广，其核心思想无外乎通过数据分析与数理建模，确定相对可靠的具有统计优势的投资模式，在精确控制风险（统计意义上的）的基础上获得合理的投资回报。这个模块已经涉及到跨学科能力的培养，投资、统计、程序编辑都是完成量化系统设计的必备工具。入门级的量化程序交易，驾驭主观思维、量化思维，通过“交易实践-历史复盘-策略设计-程序编辑-系统优化-交易实践”的完整闭环，带领学生初窥科学投资的殿堂。

量化程序交易

“罗马不是一天建成的”！不论是人才的培养还是课程的建设都离不开对专业的热爱与高标准持之以恒的追求。本课程建设既有“证券投资分析实训”、“资产配置与管理”的经验铺底，又有“欧亚-九色行业研报人才培养”、“欧亚-融成金融投资高端人才培养”项目的协同推进，更离不开金融理财与投资课程中心相关老师的勠力同心。“为学生提供高质量的教育服务”是欧亚金融学院不变的理念与初心。十年磨一剑，霜刃未曾试。剩下的就交给用人企业与社会来评价吧。

最后我们来听听同学们对这门课的真实评价吧！

17级投资方向柴小东龚老师结合实盘更好地可以反映出市场的运行方式和涨跌的逻辑，教会我们如何思考，让我们的学习不刻板，更加灵活，实用。

17级投资方向闫纯“天行健，君予以自强不息”，这是龚老师常教导我们的一句话。老师鼓励我们搜索宏观经济新闻，让我们自主分析政策对投资的影响，做出合适的投资决策。

17级投资方向 孟瑞课程教会我独立思考的思维能力，锻炼了我对股市的一些基本判断，对新闻资讯捕捉有效信息的能力，并用在投资标的上，是一个含金量非常高的课程！

17级投资方向 李汶东疫情期间，龚老师变身”主播“为我们讲课，与龚老师的互动变成了开麦和视频对话，熟悉的”龚氏提问“依然在，每节课都是干货满满！